Description

Ce cours fournira des résultats de tests rétrospectifs pour toutes les stratégies dans les marchés développés et émergents. L'apprenant apprendra également des moyens scientifiques de faire un back-testing sans succomber ni à regarder en avant (ni) à biais de survie.

Vous apprendrez différentes méthodes de construction d'un système de back-testing robuste pour les stratégies discutées dans le cours précédent. Vous apprendrez à faire la différence entre la simple exploration de données et les résultats basés sur de solides bases empiriques ou théoriques. Ensuite, vous apprendrez les façons et les moyens de tester les résultats et de soumettre les résultats des tests à des tests de résistance. Après quoi, vous apprendrez les différentes façons dont les coûts de transaction et autres frictions pourraient être incorporés dans l'algorithme de back testing. Enfin, vous apprendrez des techniques pour mesurer la performance d'une stratégie et le concept de rendement ajusté au risque. Vous utiliserez certaines des mesures célèbres pour les rendements ajustés au risque tels que le ratio de Sharpe, le ratio de Treynor et l'alpha de Jenson. Vous verrez comment choisir un indice de référence approprié pour un fonds proposé.

Prix: inscrivez-vous gratuitement!

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